ATR로 위험 관리.
가격 행동 및 매크로.
스톱 로스 주문을하기에 완벽한 지점을 찾는 것은 어려운 도전이 될 수 있습니다.
너가 너의 정지를 너무 단단히 만들면, 너는 너가 실제로 움직이기 위하여 원하는 방향 안에 가격 움직임의 앞에 무역에서 사악하게 될 위험에 달린다; 당신에게 이득이 있어야했을 때 손실을 남기고 있습니다.
중지를 너무 크게 설정 & ndash; 당신은 당신이 원했던 것보다 훨씬 더 많은 손실을 감수 할 위험이 있습니다.
이러한 혼란의 패턴은 많은 거래자들이 우유부단 함을 이끌어 낸다. 어떤 경우에는 일부 상인이 자신의 거래에 중도 정지 명령을 내리는 것을 무시하기 때문에 직접적인 곤란을 겪을 수 있습니다. 우리가 Forex 상인이 만드는 번호 하나 실수에서 & ndash 보인대로; 이것은 위험한 거래 방법 일 수 있으며, 많은 상인을 매우 비싼 길로 인도 할 수 있습니다.
이것은 ATR 또는 Average True Range가 이러한 상황에서 거래자를 크게 도울 수있는 곳입니다.
평균 True Range는 거래자가 변동성을 읽는 것을 돕기 위해 설계된 지표입니다. 변동성이 증가하거나 감소하면 ATR의 가치도 증가합니다. 아래 차트는 ATR이 적용된 AUDUSD를 보여줍니다 :
Marketscope / Trading Station II에서 생성되었습니다.
위의 차트에서 가격 영역과 차트의 맨 아래 부분에 녹색 영역이 강조 표시되어 있습니다.
그린 박스에서 가격이 더 작은 움직임을 보이기 시작하면서 가격 차트 아래의 지표는 이러한 변동성을 적절하게 반영했습니다.
ATR은 가격의 변동성 감소를 반영하여 작게 움직였습니다.
또한 표시기의 왼쪽 위 모서리에있는 ATR에 대한 판독 값을 확인하십시오. 위의 차트에서 볼 수 없으면 아래 그림에 더 자세히 설명되어 있습니다.
Marketscope / Trading Station II에서 생성되었습니다.
ATR의 수치는 0.00285입니다. 이것은 & lsquo; pips, & rsquo; 통화 쌍과 동일한 가격 형식으로 표현됩니다.
그래서 AUDUSD와 같은 통화 쌍에 대해이 가격은 1.0436입니다. .00285의 ATR 판독 값은 28.5 pips입니다.
ATR이 0.00418이면 41.8 pips가됩니다. ATR이 .01295이면 129.5 pips입니다.
ATR은 항상 가격 형식으로 표현됩니다.
ATR로 정지 설정.
상인이 ATR을 읽는 방법을 알고 나면 표시기를 사용하는 데 필요한 많은 노력이 이미 완료된 것입니다. 위의 4 시간 차트에서 보았 듯이 ATR은 AUDUSD에서 28.5 pips를 읽었습니다.
거래자가 AUDUSD 포지션을 입력하면 28.5 pips로 정류장을 찾을 수 있습니다. 또는 무역 개시 당시 ATR의 가치.
이 정지 수준이 마치 현재 시장 가격에 너무 가깝다고 느끼면 거래자는보다 보수적이거나 적극적으로 접근 방식을 맞춤 설정할 수 있습니다. ATR 판독 값의 배수로 정지를 설정합니다.
보다 보수적 인 (더 큰 정류장을 사용할 때) 상인은 초기 위험 수준을 ATR 수치의 2 배로 설정할 수 있습니다. 이 경우, 위 시나리오에서 AUDUSD 포지션을 열려고하는 상인은 57 pips (28.5 X 2 = 57)의 정지를보고있을 것입니다.
반면에 좀 더 공격적 이길 원하는 상인은 ATR을 & frac12로 설정할 수 있습니다. 평균 참 범위 값. 위의 AUDUSD 예에서는 14 pips (28.5 / 2 = 14.25 (내림))의 정지가됩니다.
--- 제임스 B. 스탠리 글
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정지 배치의 논리적 방법.
거래는 확률의 게임입니다. 이것은 모든 상인이 때때로 잘못 될 것이라는 것을 의미합니다. 거래가 잘못 될 경우 손실을 수락하고 직위를 청산하거나 배와 함께 내려갈 수있는 두 가지 옵션 만 있습니다.
이런 이유로 정지 명령을 사용하는 것이 중요합니다. 많은 상인들이 빠르게 이익을 얻으면서 동시에 거래를 잃지 않습니다. 그것은 단지 인간의 본성입니다. 우리는 이익을 얻습니다. 기분이 좋고 패배의 불편 함에서 벗어나려고 노력하기 때문입니다. 적절히 배치 된 중지 명령은 손실을 너무 많이 당하지 않도록 보험으로 행동함으로써이 문제를 처리합니다. 제대로 작동하려면 정지자가 한 가지 질문에 답해야합니다. 어떤 가격으로 의견이 잘못 되었습니까? 이 기사에서는 자존심을 포기하고 포트폴리오를 무너 뜨리는 데 도움이되는 중단 게재 순위를 결정하는 몇 가지 방법에 대해 알아볼 것입니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 한계 손실 및 후행 중지 기법을 읽으십시오.)
이 점을 설명하기 위해 보험을 사는 것에 대한 중지를 비교해 봅시다. 귀하가 지불하는 보험은 자동차, 가정, 생활 등과 관련된 위험의 결과입니다. 결과적으로 과체중 인 60 세의 고 콜레스테롤 흡연자는 생명 보험에 더 많은 돈을 지불합니다. 그의 위험 (연령, 체중, 흡연, 콜레스테롤)이 사망 할 확률이 높기 때문에 정상적인 콜레스테롤 수치를 가진 30 세의 비 흡연자. 변동성 (위험)이 낮 으면 보험료를 많이 낼 필요가 없습니다. 정지에 대해서도 마찬가지입니다. 정지시 필요한 보험 금액은 시장의 전반적인 위험성에 따라 다릅니다.
ATR % 중지 방법.
예를 들어, 2006 년 첫 4 개월 동안 GBP / USD 평균 일일 범위는 약 110 ~ 140 pips였습니다. 하루 거래자는 10 % ATR 정류장을 사용하고자 할 수 있습니다. 즉, 정류장이 진입 가격에서 10 % x ATR 핍으로 배치됩니다. 이 경우 정류장은 입구 가격에서 11 ~ 14 pips 정도입니다. 스윙 트레이더는 ATR의 50 % 또는 100 %를 중지 수단으로 사용할 수 있습니다. 2006 년 5 월과 6 월에 매일 ATR은 150에서 180 pips였습니다. 따라서 50 % 스톱 스윙 트레이더가 입장 할 때 75-90 피스의 정지를 갖는 반면, 10 % 스톱을 가진 당일 상인은 15 내지 18 피스의 입국을 중지 할 것입니다.
출처 : FXTrek Intellichart.
변동성에 대한 상인이 더 넓은 범위에서 멈춘다는 것은 단지 의미가 있습니다. 변동이 심한 시장에서 몇 번이나 시장을 중단 했습니까? 멈추는 것은 거래의 일부입니다. 그것은 일어날 것입니다, 그러나 당신이 원래 예측했던 방향으로 시장이 움직이는 것을보기 위해서만 무작위 소음으로 멈추는 것보다 더 나쁜 것은 없습니다.
복수 날짜 높음 / 낮음.
출처 : FXTrek Intellichart.
이 방법은 큰 범위를 나타내는 하루 후에 거래를 할 때 상인에게 위험 부담이 너무 많이 발생할 수 있습니다. 이 결과는 아래의 그림 3에 나와 있습니다.
출처 : FXTrek Intellichart.
대형 촛불 상단 부근에 진입 한 상인은 나쁜 진입을 선택했을 수도 있지만 더 중요한 것은 상인이 2 일간 저점을 저지 전략으로 사용하기를 원하지 않을 수 있기 때문입니다 (그림 3 참조) 위험이 상당 할 수 있습니다.
최고의 위험 관리는 좋은 진입입니다. 어쨌든 큰 범위의 하루가 지나면 직후에 입장 할 때는 높은 날 / 낮게 멈춘 날을 피하는 것이 가장 좋습니다. 장기 트레이더는 스톱 배치를위한 매개 변수로 주를 사용하거나 월을 사용하려고 할 수 있습니다. 2 개월간의 저상 정지는 엄청난 일이지만, 1 년에 몇 번 트레이드를하는 포지션 트레이더에게는 의미가 있습니다.
가격 수준 위 / 아래를 닫습니다.
특정 가격 수준보다 높거나 낮은 가격으로 종가를 설정하면 스톱 사냥꾼이 시장에서 휩쓸 리게 될 가능성이 없습니다. (자신의 일부 사냥을 멈추고 싶습니까? 빅 플레이어와의 사냥 중지를 확인하십시오.) 단점은 정확한 위험을 정량화 할 수 없으며 시장이 가격보다 낮거나 높을 가능성이 있다는 것입니다 너를 큰 손실로 남겨둔다. 이런 일이 발생할 가능성을 없애기 위해 큰 뉴스 발표를 앞두고 이런 종류의 중단을 사용하지 않으려 고합니다. GBP / JPY와 같이 매우 변동성이 큰 쌍을 거래 할 때도이 방법을 사용하지 마십시오. 예를 들어, 2005 년 12 월 14 일 GBP / JPY는 212.36에서 시작하여 208.10에 마감되기 전에 206.91로 떨어졌습니다. 가까운 210.00에 정지에 상인은 돈의 좋은 거래를 잃을 수있었습니다. 이것은 아래의 그림 4에 나와 있습니다.
ATR (Average True Range) 트레일 링 스톱으로 이탈 시간을 지킵니다.
ATR Trailing Stops는 주로 자본을 보호하고 개별 거래의 이익을 잠그는 데 사용되지만 트렌드 필터와 함께 입력 항목에 신호를 보낼 수도 있습니다.
평균 True Range ( "ATR")는 J. Welles Wilder가 1978 년에 저술 한 Technical Trading Systems의 새로운 개념에서 소개되었습니다. ATR은 주식 또는 지수에 대한 변동성의 척도이며, Average True Range에 자세히 설명되어 있습니다. Wilder는 평균 True 범위를 사용하여 추세를 따르는 휘발성 중지를 실험했습니다. 이 시스템은 ATR Trailing Stops로 일반적으로 알려진 것으로 수정되었습니다.
ATR 후행 정지 신호.
출구에는 신호가 사용됩니다.
가격이 ATR 후행 중지 선 아래로 넘어갈 때 귀하의 긴 포지션을 종료하십시오 (판매). 가격이 ATR 후행 정지 선을 넘을 때 짧은 위치 (구매)를 종료하십시오.
기존 방식은 아니지만 트렌드 필터와 함께 항목을 알리는 데에도 사용할 수 있습니다.
2008 년 말 RJ CRB 상품 지수는 트렌드 필터로 사용 된 평균 실물 예열 후행 중지 (21 일, 3xATR, 종가) 및 63 일 지수 이동 평균과 함께 표시됩니다.
차트 캡션 위에 마우스를 올리면 거래 신호가 표시됩니다.
가격이 ATR 정류장에서 끝날 때 짧은 [S]로 이동하십시오. 가격이 ATR 정점에서 교차하는 경우 63 일 지수 이동 평균 Exit [X] 미만입니다.
ATR 후미 설치를 중지합니다.
사용 된 일반적인 ATR 시간은 5 일에서 21 일 사이입니다. Wilder는 원래 7 일을 사용하고, 단기 상인은 5 명, 장기 상인은 21 일을 사용하도록 제안했습니다. 2.5와 3.5 x ATR 사이의 배수는 일반적으로 후행 정지 지점에 적용되며, 배수가 낮을수록 휩쓸 리기 쉽습니다.
기본값은 3 x 21 일 ATR로 설정됩니다.
종가는 기본 옵션으로 설정됩니다. 대안은 HighLow입니다 (아래 수식 참조).
인디케이터 설정 방법에 대한 지침은 인디케이터 패널을 참조하고 설정을 변경하려면 인디케이터 설정 편집을 참조하십시오.
ATR 후행 중지 수식.
후행 정지는 일반적으로 종가 대비 상대적으로 계산됩니다.
평균 True Range ( "ATR")를 계산하십시오. 선택한 배수로 ATR을 곱하십시오 - 우리의 경우 3 x ATR 업 트렌드에서는 3 x ATR을 종가에서 뺀 다음 그 결과를 다음 날의 정류장으로 표시하십시오 가격이 종결되는 경우 ATR 정지, 3 x ATR 마감 가격 추가 - 짧은 거래 추적 ATR 정지가 가격보다 낮을 때까지 각 후속 일에 대해 3 x ATR을 계속 감안합니다. ATR 정지가 더 낮게 움직일 수 있도록 래칫 메커니즘을 내장했습니다 짧은 무역 기간 동안의 장기간의 무역이나 상승 중.
HighLow 옵션은 약간 다릅니다. 3xATR은 증가 추세에서 매일 높음에서 빼고 감소 추세 일일 낮음에 추가됩니다.
시장 위험을 관리하는 방법에 대해 알아보십시오.
ATR 후행은 평가를 중단합니다.
평균 트루 범위 트레일 링 스톱은 이동 평균을 기반으로하는 스톱보다 훨씬 휘발성이 높으며 강한 트렌드가있는 경우를 제외하고는 포지션에서 벗어나는 경향이 있습니다. 그래서 트렌드 필터를 사용하는 것이 중요합니다. 평균 True 범위 후행 중지는 백분율 후행 중지보다 다양한 시장 상황에보다 적합하지만 강한 추세에 대해 필터링 된 주식에 적용될 때 유사한 결과를 얻습니다.
원래 ATR 및 변동성 정지에는 두 가지 주요 약점이 있습니다.
평균 트루 범위가 넓어지면 상향 추세 동안 하향 이동합니다. 나는 이것에 대해 불편하다 : 정지는 추세의 방향으로 만 움직여야한다. 정지 및 후진 메커니즘은 긴 위치에서 정지 할 때 짧은 위치로 전환하고 그 반대의 경우도 마찬가지라고 가정합니다. 추세 추종 시스템 에서처럼 상인이 조기에 중단되고 다음 출품이 이전 거래와 같은 방향으로 진행된다는 것입니다.
첫 번째 약점을 해결하기 위해 위에서 설명한 래칫 메커니즘을 도입했습니다. 두 번째는 ATR 밴드를 사용하여 처리 할 수 있습니다.
ATR (Average True Range)을 이용한 일일 Forex 전략
다음은 평균 기간 True Range 및 Supertrend 지표를 기반으로 한 전략에 따른 수익성있는 추세입니다. 일일 시간대를 상쇄하도록 설계되었습니다. 다른 시간대도 시험해보십시오. 더 낮은 시간 프레임에 대해 ATR 값을 조정해야합니다.
지표 : SuperTrend, 평균 True Range (ATR 21)
희망 시간대 : 일일 차트.
트레이딩 세션 : 하루의 끝.
우선 통화 쌍 : 모두.
위에 표시된 차트는 손쉬운 거래 설정을 보여줍니다. 낮은 ATR 값 + 녹색 supertrend = 구매 거래를 엽니 다. 낮은 ATR 값 + 빨간색 슈퍼 트렌드 = 공개 매매. ATR 값이 낮 으면 변동성이 낮아 거래 위험이 줄어 듭니다.
평균 True 범위는 0.0100 (낮은 변동성) 이하 여야합니다. Supertrend는 빨간색에서 녹색으로 뒤집습니다 (강세 추세)
오랫동안가. 현재 ATR 값의 0.75 %에서 정지 손실을 설정합니다. 예를 들어 ATR 값이 0.0100 인 경우 75 pips로 표시됩니다.
가격 객관적 방법 : (1) 리스크를 사용하여 1 : 2를 보상합니다 (즉, 리스크를 75로하여 150을 산출). (2) 상승하는 수퍼 트렌드 선 아래에서 멈 춥니 다.
평균 True 범위는 0.0100 (낮은 휘발성) 미만이어야합니다. Supertrend는 녹색에서 빨간색으로 뒤집습니다 (약세 경향)
짧은 (판매) 지금 이동하십시오. 현재 ATR 값의 0.75 %에서 정지 손실을 설정합니다. 예를 들어 ATR 값이 0.0100 인 경우 75 pips로 표시됩니다.
가격 객관적 방법 : (1) 리스크를 사용하여 1 : 2를 보상합니다 (즉, 리스크를 50으로하여 리스크를 100으로 만듭니다). (2) 트렌드를 타고 라! 트레일에서 떨어지는 수퍼 라인 트 라인 위로 멈추어 라.
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