원유 선물 거래의 기본.
원유는 더 좋은 상품 거래 중 하나입니다. 매우 활발한 시장이며 전 세계 투자자들에게 잘 알려져 있습니다. 일반적으로 석유 가격이 날마다 움직일 수있는 뉴스가 부족하지 않습니다. 이것은 일 거래 선물에 초점을 맞출 지 또는 장기간의 상인인지 투자자인지에 관계없이 많은 좋은 거래 기회를 제공합니다.
원유는 세계에서 가장 활발히 거래되는 상품 중 하나입니다.
원유 가격은 주식, 채권, 통화 및 기타 상품을 포함한 다른 많은 자산의 가격에 영향을 미칩니다. 이것은 원유가 세계를위한 주요 에너지 원으로 남아 있기 때문입니다.
원유 계약 사양 :
티커 심벌 : CL 거래소 : NYMEX 거래 시간 : 오전 9:00 - 오후 2:30, 미국 동부 표준시. 계약 규모 : 1,000 미국 배럴 (42,000 갤런). 계약 개월 : 모든 달 (1 월 - 12 월) 가격 견적 : 배럴당 가격. Ex 배럴당 $ 65.50 눈금 크기 : 배럴당 $ 0.01 (계약 당 $ 10.00). 마지막 거래일 : 배달 개월 이전 달의 25 일 이전 날 3 일 전. 기음.
Cude Oil Fundamentals.
가벼운 달콤한 원유는 뉴욕 상품 거래소 (NYMEX)에서 거래됩니다. & # 34; 가벼운 달콤한 & # 34; 거래되는 원유의 가장 인기있는 등급입니다. 또 다른 등급의 오일은 주로 런던에서 거래되는 Brent Crude입니다. 원유는 가솔린, 난방 오일, 디젤, 제트 연료 및 기타 여러 석유 화학 제품을 생산하기 위해 정제 된 원료입니다.
러시아, 사우디 아라비아 및 미국은 세계 3 대 석유 생산국입니다. 원유를 정제하거나 가공 할 때 2 배럴의 무연 가스와 1 배럴의 가열 오일을 생산하려면 약 3 배럴의 오일이 필요합니다.
원유 보고서.
원유에 대한 주요 보고서는 EIA Weekly Energy Stocks 보고서입니다.
이 보고서는 매주 수요일 오후 10시 30 분경에 공개됩니다.
무역 원유 선물에 대한 팁.
무연 가스와 난방유의 가격은 원유 가격에 영향을 줄 수 있습니다. 수요는 일반적으로 여름과 겨울에 가장 높습니다. 매우 더운 여름 또는 매우 활동적인 운전 시즌 (여름 방학)은 원유에 대한 수요를 증가시키고 가격을 더 오르게 할 수 있습니다. 극도로 추운 겨울은 원유로 만든 난방유 수요가 높습니다. 이것은 대개 가격 상승을 초래합니다. 북동부의 기후를 주시하십시오. 난방 오일을 주로 사용하는 국가이기 때문에 동북부의 날씨를 지켜보십시오. 석유 수출국기구 (OPEC)의 석유 생산 삭감이나 증가를 지켜보십시오.
원유 선물에 대한 휘발성 시장.
원유는 변동성이 큰 시장 일 수 있습니다. 주요 뉴스 이벤트가 밤새 일어나서 석유 가격이 폭등 할 수 있습니다. 중동 지역의 경제 보고서 나 긴장으로 인한 것이 건간에 하루 종일 똑같은 일이 일어날 수 있습니다. 타이트한 공급 상황은 가격 움직임을 악화시킬 수 있습니다.
수요와 공급은 분명히 가격이 어떻게 움직일지를 결정하지만이 시장은 종종 감정으로 움직입니다. 그 중 많은 부분은 알려지지 않은 것에서 비롯됩니다. 중동 지역에서 긴장이 고조되면 공급 차질의 가능성을 알 수 없다.
거래자는 종종 뉴스에 신속하게 반응하고 나중에이를 분류합니다.
원유 가격 변동
가격이 이렇게 빨리 움직이는 이유는 시장에서 짧은 포지션을 가진 거래자들이 신속하게 보상하는 경향이 있기 때문입니다. 이를 위해 그들은 구매 주문을해야합니다. 이 매수의 파도는 투기꾼들이 보드에 뛰어 올라 긴 포지션을 확립하거나 추가하는 것과 동시에 수행됩니다. 반점은 공급이 중단 될 수있는 주요 개발이라면 위험이 너무 커야하므로 신속하게 처리 할 것입니다.
일반적인 경향은 유가가 중동 지역의 혼란에 따라 급격한 상승세를 보이는 것입니다. 우리가 주요 공급 차질의 명백한 증거를보기 시작하지 않으면 가격이 안정되고 더 낮은 가격으로 움직이기 시작합니다. 감정에 관한 시장에서 휩쓸 리지 않으려면 이러한 매매의 물결을 확인하는 것이 매우 중요합니다.
대부분 원유는 인기있는 경향이 있습니다. 일반적으로 위쪽이나 아래쪽에는 큰 편향이 있습니다. 동향 측면에서의 거래는 확실히 성공 확률을 높이는데 도움이 될 것입니다. 또한 원유는 상당한 이동 후에도 장기간 지속될 수 있습니다. 이러한 범위를 파악할 수 있다면 저가형에서 구매하고 고급형으로 판매 할 수있는 기회가 충분합니다. 어느 쪽이든 명백한 탈주가있을 때까지 범위를 교환하고 싶습니다.
미국 달러 가치는 석유 가격의 주요 구성 요소입니다. 높은 달러 가치는 유가에 압력을 가할 것이다. 달러화가 낮 으면 유가 상승을 지원할 수 있습니다. 원유도 주식 시장과 밀접한 관계가있다. 성장하는 경제 및 주식 시장은 유가 상승을 지원하는 경향이 있습니다. 그러나 유가가 너무 높으면 경제를 저해 할 수 있습니다. 이 시점에서 유가는 주식 시장과 반대 방향으로 움직이는 경향이있다. 이것은 일반적으로 기름이 $ 100 이상으로 움직일 때 우려가됩니다.
일 무역 원유 선물.
원유는 선물 거래자들이 선호하는 시장 중 하나입니다. 시장은 일반적으로 피봇 포인트와 지원 및 저항 수준에 매우 잘 반응합니다. 같은 레벨에서이 숫자 중 하나 이상을 볼 때 나는이 레벨에서 반사음을 재생하는 것을 좋아합니다. 주어진 시간에 매우 신속한 운영을 할 수 있으므로이 시장에서 정류장을 사용해야합니다. 장시간의 에너지 상인 마크 피셔 (Mark Fisher)는 데이 트레이딩 석유 선물 - The Logical Trader에 관한 훌륭한 책을 썼습니다.
하루에 원유 거래 기회가 부족하지 않습니다. 시장은 매우 활발하며 대량의 효과가 있습니다. 놀람에 당신을 데려 갈 수있는 가능한 밤새기 운동의 조심하십시오. 주가 지수 선물에도 적용되는 원칙과 동일한 원리가 원유 선물에도 적용됩니다. E-mini S & amp; P 거래를 원한다면 원유도 원할 것입니다.
원유 선물 추세.
뉴욕 증시의 NYMEX 원유 선물 계약 체결시 가격이 배럴당 108 달러를 밑돌 때 2014 년 6 월에 원유가 약세를 보였다. 2016 년 2 월까지 가격은 배럴당 30 달러 이하로 하락했습니다.
원유 선물의 영향.
그들이 원유에 직접 거래하거나 투자하지 않더라도 전 세계의 투자자와 거래자는 에너지 상품의 가격을 따릅니다. 그것이 주식 시장에 관해서는, 원유의 가격으로 움직이는 석유 산업의 탐사, 생산, 가공 및 서비스에 관련된 많은 회사들이 전세계의 주요 주식 시장 지수에 영향을 미치고 있습니다.
원유는 여러 가지 이유로 부채 시장에 영향을 미친다. 석유 회사는 전세계 생산 및 석유 관련 프로젝트에 막대한 자본을 필요로합니다. 은행이 석유 산업에 빌려주는 돈의 양은 상당합니다. 석유 가격의 폭락으로 석유 관련 대출의 부도가 전체 부채 시장에 중요한 영향을 미친다.
또한 전 세계의 많은 국가들이 원유 수입에 의존하고 있습니다. 따라서 석유 가격의 변화는 생산국의 정부 부채와 통화 수준에 직접적으로 영향을 미칠 수있다. 다른 상품에 관해서는, 에너지는 생산 요소로 팔리는 중요한 비용입니다. 따라서 원유 가격은 다른 원재료의 생산 원가에 직접적인 영향을 미친다.
소비자가 원유를 구매하지는 않지만 가솔린, 난방유, 디젤 및 제트 연료 등의 석유 제품은 매일 전세계 사람들에게 기본적인 필수품입니다. 원유 가격은 지구에 서식하는 대부분의 사람들에게 직접적인 영향을 미칩니다.
원유 선물 또는 파생 상품은 전세계 석유 시장의 가격을 반영합니다. 생산자로부터 소비자에게로의 석유의 물리적 흐름을 이해하는 것은 지식이 풍부한 상인이나 투자자가 될 때 필수적입니다.
원유 선물 거래 전략.
원유 선물 거래자는 거래 전략과 위험 허용 범위를 일치시킬 수 있습니다.
Comstock 이미지 / Comstock / 게티 이미지.
더 많은 기사.
원유 선물은 높은 변동성과 광범위한 가격 변동으로 유명합니다. 원유 선물이 아침에 거래가 끝나기는하지만, 거래일이 끝나면 새로운 최고 가격에 근접하는 것은 드문 일이 아닙니다. 상인은 원유의 예측할 수없는 성격을 이용하는 몇 가지 인기있는 전략을 사용합니다. 원유 선물 시장을 분석함으로써, 거래자들은 원유 선물 계약이 만료되기 전에 이익을 얻게 될 전술을 선택합니다.
구매 및 보류 거래 전략.
Buy and hold는 아마도 가장 잘 알려지고 널리 사용되는 거래 전략 일 것입니다. 상인은 수급 및 지정 학적 기후와 같은 기본 사항을 분석하고 가격 상승을 예상하여 원유 선물 계약을 구매하거나 가격이 하락할 것으로 예상되는 경우 원유 선물 계약을 판매합니다. 선물 계약이 끝나기 전에 상인에게 이익을주기위한 충분한 가격을 책정해야합니다. 시장 방향이나 가격 행동에 대한 상인의 예측이 잘못되면 무역은 손실로 끝납니다.
기술 분석 무역 전략.
원유 매매업자는 기술적 인 지표를 다른 기간에 원유가 차트에 적용하여 투자 결정을 공식화합니다. 촛대, 막대 차트 및 볼륨 표시기는 원유의 다음 가격 이동을 예측하는 데 도움이됩니다. 2 분짜리 차트, 5 분짜리 차트, 1 시간짜리 차트 및 1 일 차트에서 동일한 기술 지표를 사용함으로써 거래자는 원유 미래를 매매할지 여부를 결정합니다. 기술적 인 상인은 무역 시간을 개발하기 위해 일주일이나 그보다 더 자주 입장을 유지합니다.
스윙 트레이딩 전략.
스윙 거래에는 보안을 구입하고 짧은 기간 (몇 분에서 최대 4 일) 동안 개최됩니다. 원유 스윙 거래자는 시장의 추세를 파악하기 위해 단기간의 수급 및 기술 분석에 의존합니다. 스윙 트레이더는 시장이 추세라면 선물 계약을 맺고 시장 추세가 하락하면 판매합니다. 원유 선물 스윙 트레이더들은 원유의 변동성으로부터 이익을 얻고 작은 이익을 얻을 때 거래를 종결 짓습니다. 스윙 거래는 매우 위험하며, 거래자가 예기치 않게 거래를하면 빠르게 상실 될 수 있습니다.
확산 된 거래 전략.
스프레드 거래는 원유 선물 계약을 한달 만에 구매하고 다른 원유 선물 계약을 더 먼 월에 파는 일이다. 목표는 두 계약의 구매 가격과 판매 가격 간의 예상되는 변화로부터 이익을 얻는 것입니다. 예를 들어, 상인은 3 월 원유 선물 거래 거래가 94.50 달러를, 6 월 계약을 95.80 달러로 1.30 달러 차이로 매각 할 수있다. 거래가 $ 1.30 이상으로 넓어지면 거래자는 이익을 얻습니다. 상인은 3 월 계약을 체결하고 6 월 계약을 체결하여 거래를 마무리 할 예정이다. 그러나 스프레드가 계약을 체결하면 상인은 손실을 인식하게됩니다.
참고 문헌 (2)
사진 크레딧.
Comstock 이미지 / Comstock / 게티 이미지.
저자에 관하여.
플로리다 주 세인트 피터스 버그에 본사를 둔 카렌 로저스 (Karen Rogers)는 여러 온라인 출판물의 금융 시장을 다루고 있습니다. 그녀는 University of South Florida에서 경영학 학사 학위를 받았습니다.
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일 무역 원유 선물.
상품 거래에 관해서, 원유 선물은이 시장에서 '두려움과 욕심'이 높아짐에 따라 선호하는 선물 시장 중 하나입니다.
남자 대 시장으로 돌아 가기.
원유 선물을 가진 일 무역 상품.
원유 선물 변동성은 주식 지수 선물보다 "다른 시장 개성"을 제공합니다. 다음은 원유 선물 거래에 대해 알아야 할 몇 가지 사항입니다.
Cannon Trading은 개인 정보를 존중하며 모든 거래는 고급 암호화 (AES-256, 256 비트 키)로 안전하고 안전합니다. 우리는 귀하의 정보를 제 3 자에게 판매하지 않습니다.
원유는 하루 거래를위한 나의 가장 좋아하는 선물 시장 중 하나입니다. 원유의 변동성이 내 리스크 허용치에 어떻게 부합하는지, 그리고 몇 가지 차트 예제를 제공하기 위해 우리가 다이빙을하고 공유하기 전에 원유 선물의 일부 사양을 검토해야합니다.
원유 선물은 매월 만료됩니다. 그래서 매달 우리는 다른 계약 월을 거래하기 때문에 원유 선물에 대한 첫 번째 통고 일과 마지막 거래 일은 항상 알기 때문에 가장 유동성이 좋은 달을 항상 거래하고 있는지 확 인해 야합니다. 배달 상황에 들어가기.
다음은 계약 규모입니다. 원유 선물은 1,000 배럴을 기준으로합니다. 하루 거래 관점에서 정직하게 말하면 모든 진드기 또는 1 센트 변동은 나 또는 계약 당 1 달러에 대해 $ 10입니다. 즉, 92.94에서 92.74 = 200 달러로 전환했다는 의미입니다.
또 다른 요소는 거래 시간입니다. 2013 년 4 월 8 일에 CME Globex 플랫폼에서 원유 선물 거래를하고 오후 5 시부 터 CDT에서 다음 날 오후 4 시부 터 CDT로 무역에 대해 생각하고 있습니다. 그것은 직선 거래 시간의 23입니다. 나는 분명히이 시장을 23 시간 거래하는 것을 추천하지 않는다. 그러나 거래 시간을 아는 것은 좋다.
원유 선물의 볼륨은 내 의견으로는 거래하기에 꽤 좋다. 하루 약 30 만 계약 평균.
마지막으로 접촉 할 수있는 마지막 포인터는 EIA (Energy Information Administration) 보고서로 9:30 CDT (수 주일, 공휴일 등)에 열립니다. 이 보고서는 목요일 오전 10시 CDT에 푸시됩니다. 나는이 보고서가 너무 휘발성이어서 5 분 전에 나가고 보고서가 나올 때까지 5 분간 거래를 재개하지 않는 것을 고객에게 말한다. 이 보고서는 그 자체로 글을 쓸 만하다. 그러나 요약하면, 보고서는 주식 더미가 어떻게 이루어지고 있는지 (= 공급 / 수요)에 대한 정보를 제공하며 시장은 예상 수치와 비교하여 시장이 움직일 것입니다. 다시 하루 상인으로서, 당신의 주된 임무는이 보고서에 대해 알고있을 때입니다. 이 보고서가 나오면 내 의견으로는이 시간 동안 시장에 나가게됩니다. cannontrading / tools / 2012-futures-calendar.
오늘의 원유 선물을 나에게 매력적으로 만드는 것은이 시장에서 두려움과 탐욕이 심화된다는 사실입니다. 그것은 스파이크의 근거를 만들고, 매도하고, 여러 번 변동이 심한 양면 거래 유형을 만듭니다. 나는 또한 원유 선물에서 큰 움직임이 일어난 것을 매우 빨리 보았다. 저것을 소형 SP 500 선물 또는 T 채권 선물 같이 시장에 비교 하거든 평균에 더 높은 휘발성을 볼 것이다. 어쩌면이 시장에 나를 끌어들이는시기에 나 자신에 대해 알아 차린 인내심의 부족이지만, 나는 원유로 하루를 마감하는 것이 오래 가지 않는다는 사실을 좋아한다. 나는 2 ~ 8 분 안에 멈추거나 내 이익 목표를 맞 춥니 다. 때로는 그것보다 빠릅니다. 이것은 모든 사람에게 적합하지 않을 수도 있고, 하루에 많은 무역 선물 (전체 책에 대한 주제)이 너무 많아서, 거래, 시간 계획, 위험 자본, 거래 할 시장을 선택하기 전에 규율 등.
서해안에 있기 때문에 나는이 시장을 하루 동안 거래하는 오전 6 시부 터 오전 10시 (태평양 표준시)의 시간을 좋아합니다. 나는 보통 충분한 움직임을 제공한다고 생각하는데, 이것들은 가장 활동적인 볼륨이있는 시간입니다. 유럽의 시간대 인 해외 상인이라면 유럽 해역에서 좋은 양과 많은 행동으로 ICE에서 거래되는 북해 원유를 볼 수 있습니다.
일 무역 원유 선물이 구매 / 판매 및 극도의 과매 수 / 과매 수 조건에서 고갈되면 개인적으로 찾는 것은 무엇입니까. 그런 다음 카운터 추세 이동이라고 부르는 것을 찾습니다. 나는 각 거래마다 정류장을 배치 할 수있을 정도의 징계가 없다면, 내가 찾는 카운터 움직임이 일어나지 않을 때와 시장이 나에 대해 또 하나의 커다란 다리를 만들 수 있기 때문에 상처받을 수 있다는 점을 미리 경고해야한다.
저는 RSI와 비슷한 지표를 사용하고 있으며 일반적으로 볼륨 차트 나 범위 막대 차트 중 하나를 사용합니다.
시장이 빠르게 움직일 때 예를 들어 3 분짜리 차트를 기다리는 볼륨 차트를 사용하면 더 나은 시각적 그림을 얻을 수 있다고 생각하기 때문에 단기 일 거래에 대한 볼륨 차트가 더 좋습니다. 또한 시장이 "죽었다"면, 소량이고 움직임이 적지 만, 시간이 지나고 바가 완료되기 때문에 시간 차트에 잘못된 신호가 나타날 수 있습니다.
위와 아래의 모든 주제는 더 검토 할만한 가치가 있지만이 초기 기사에서는 기본 / 개요를 제공하고 아마도이 시장에 당신이 하루에 할 수있는 일처럼 마음을 열어 놓을 것입니다.
저는 장래에 거래 할 때 자동화 된 목표와 이익을 시장에 보낼 미래형 거래 플랫폼을 구축하고 싶습니다. 우리는이를 달성 할 수있는 몇 가지 무료 거래 플랫폼 이상을 보유하고 있습니다.
아래는 2013 년 4 월 8 일부터 시작된 좋은 거래의 예입니다. 18 개의 틱 범위 막대 차트를 사용했습니다.
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위험 공개 : 과거 결과가 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다. 선물 거래 손실의 위험은 상당 할 수 있으며 재무 상황에 비추어 그러한 투자의 내재 된 위험을 신중하게 고려해야합니다.
요약하면 나는 당신과 나눌 수 있었으면 좋겠다.
2. 일 거래와 관련된 계약 사양 / 행동을 간략하게 설명하십시오.
3. 일일 원유 선물 거래에서 카운터 추세 움직임을 간략히 살펴 봅니다.
맨 위로.
남자 대 시장으로 돌아 가기.
*이 편지에 포함 된 정보는 고객, 잠재 고객 및 선물 시장에 대한 기본적인 이해, 친숙 함 및 관심이있는 고객을 대상으로합니다.
**이 편지에 포함 된 자료는 의견 만있는 것이므로 어떠한 이익도 보장하지 않습니다. 이들은 위험한 시장이며 위험 자본 만 사용해야합니다. 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
*** 이것은 구매 또는 판매 주문의 권유가 아니라 Cannon Trading Inc. 에서 제공하는 현재 시장 전망입니다. 여기에 포함 된 사실 진술은 신뢰할 수있는 것으로 믿어 진 출처에서 파생되었지만 정확성, 그들은 완전하다고 주장하지도 않습니다. 그러한 진술이나 여기에 포함 된 의견의 표현과 관련하여 어떠한 책임도지지 않습니다. 독자들은 거래에서 자신의 판단을 행사할 것을 촉구합니다!
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먼저 우리가 실제 전략에 뛰어 들기 전에 먼저. 많은 TradingSchools. Org 독자가 원유 선물 계약에 익숙하지 않을 수도 있다는 점에 유의해야합니다. 요컨대 :
원유 계약 중 하나는 1,000 배럴의 원유와 같습니다. 최저 가격 움직임은 .01 또는 1 페니입니다. 가격 이동의 1 페니는 10 달러입니다.
단순화하기 위해 원유 계약을 50 달러에 구매 한 다음 신속하게 50 달러를 팔면 이익은 10 달러가됩니다.
원유 선물 계약은 유동성이 높습니다. 일반적으로 백만 계약은 주어진 날에 거래됩니다.
원유 선물 거래를 거래하는 가장 좋은시기는 '당일 회의'입니다. 당일 세션은 오전 9시 (EST) - 오전 11시 30 분 (EST)으로 정의됩니다. 이 기간 내에 거래하는 경우 일일 거래량의 대부분에 참여하게됩니다. 1 일 세션 내에서만 거래한다는 장점은 대량의 물량이 입찰 / 물가 스프레드 (보통 1 페니)를 유지한다는 것입니다.
세션이 끝나기 전에 원유 선물 계약을 청산하는 것도 중요합니다. 그렇지 않으면 원유 선물 계약 당 $ 2,500 - $ 3,000의 유지 보수 여유가있을 것으로 예상됩니다.
이 블로그 게시물의 목적을 위해, 우리는 하루 내내 원유 선물 계약 거래에만 집중할 것입니다. 우리는 하룻밤 동안의 노출이나 추가적인 마진 요구를 원하지 않습니다. 우리는 우리의 거래 대금에 대해 가장 많은 거래 기회를 얻고 자합니다.
원유 선물 계약 거래 방법.
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이전 블로그 게시물에서 우리는 Emini SP500 선물 계약에 적용한 간단하고 강력한 거래 전략에 대해 이야기했습니다. 개념은 매우 간단합니다. 우리는 하루의 지배적 인 추세의 방향으로 거래하고 싶어합니다. 우리는이 전략을 Mid-Point 거래 전략이라고 불렀습니다. 당신은 여기서 그 거래 전략에 관한 모든 것을 읽을 수 있습니다.
추가 블로그 게시물에서 VIX 변동성 필터를 사용하여 중간 지점 거래 전략의 개념을 확장했습니다. 최종 결과는 완전한 기능을 갖춘 거래 전략이었습니다.
오늘, Mid-Point 거래 전략을 취하여 원유 선물 계약에 전략을 적용합시다.
정확한 규칙.
원유 선물 계약의 당일 세션 만 사용하면 Buy 쪽 또는 Long쪽에 초점을 맞출 것입니다.
참가 규정은 다음과 같습니다.
시장이 열린 후 2 시간을 기다리십시오. 일일 범위의 중점을 계산하십시오. Mid-Point를 가로 지르는 5 분 막대가 낮아지면 시장에서 원유를 사고 싶습니다.
종료 규칙은 다음과 같습니다.
5 분 막대의 최고점이 중간 지점 아래로 교차하면 시장에서 거래를 종료하십시오. 당일 세션이 끝나면 거래를 종료하십시오.
어리석은 간단한. 아무것도 여기에 공상. 결과를 살펴 보겠습니다.
원유 거래 바보 간단한 입력 기술.
이제 개별 무역 실적을 자세히 살펴 보겠습니다.
2,443 거래, Ave 거래 $ 65, $ 10k 삭감. 개선 할 수 있을까요?
화면에서 뛰어 내리는 첫 번째 일은 샘플 크기입니다. 총 2,433 건의 거래와 1 건당 평균 65 달러의 거래 규모로 무작위적인 결과를 뛰어 넘습니다. 샘플 크기가 추가 필터를 추가 할 수있는 충분한 위도를 제공한다는 점에서 매우 유망한 것입니다. 우리는 맛있는 부리 토를 만들기 위해이 토틸라가 필요하지 않습니다. 우리는이 물건을 함께 지키고, 안정적으로 유지하며, 먹기에 충분히 맛있는 토틸라가 필요합니다.
개별 거래 실적을 어떻게 개선 할 수 있습니까? 최적화를하지 않고 어떻게이 작업을 수행 할 수 있습니까? 우리는 과장되지 않고 무작위 결과의 기회를 도입하지 않고 어떻게 기본 논리를 보존 할 수 있습니까?
이 특별한 전략을 위해 OVX와 같은 변동성 필터를 소개하고자합니다.
OVX 란 무엇입니까?
많은 독자들이 아마 머리를 긁어보고 "OVX가 도대체 어떨까요?"라고 궁금해 할 것입니다.
OVX (Oil Vix)는 시카고 무역위원회 (Chicago Board of Trade)에서 2008 년에 도입 한 것으로 VIX 계산을 USO 또는 미국 석유 기금에 적용하여 예상되는 30 일간의 원유 가격 변동을 측정 한 것입니다. 이 계산에는 다양한 옵션 가격이 포함됩니다.
이 계산에는 다양한 옵션 가격이 포함됩니다. 나는 그것이 확실히 혼란스럽게 들린다는 것을 안다. 그러나 그것을시키지 마십시오!
간단히 말해 OVX가 고장 났을 때 석유 시장을 두려워하고 있습니다. 그리고 우리는 합리적으로 유가 상승을 기대할 수 있습니다.
OVX가 가동되면 두려움이 시장에 진입하고 유가가 하락할 것으로 합리적으로 기대할 수 있습니다.
VIX와 마찬가지로 OVX는 완벽한 예측 인자가 아닙니다. 그러나 장님의 땅에서 외눈 박이 남자는 왕이됩니다.
OVX가 원유 가격을 예측할 수 있다는 이론을 뒷받침하는 과학적 증거가 있습니까? 예. 사실, 이론을 뒷받침 할 몇 가지 학문적 연구 결과가있었습니다. 관객이 기사에서 언급 한 계산을 빨리 이해할 것으로 기대하지 않습니다. 나는 단순히 이론을 껍질을 벗긴 다음 내 자신의 데이터를 사용하여 내 자신의 플랫폼에서 이론을 테스트했습니다.
원유 거래 전략 : OVX를 필터로 사용.
이제는 원래의 Mid-Point 거래 전략을 따르고 OVX를 필터로 추가 할 수 있습니다. 정확한 규칙은 다음과 같습니다.
시장이 열린 후 2 시간을 기다리십시오. OVX가 2 % 하락한 경우 원유의 일일 범위 중간 지점을 계산합니다. Mid-Point를 가로 지르는 5 분 막대가 낮아지면 시장에서 원유를 사고 싶습니다.
종료 규칙은 다음과 같습니다.
5 분 막대의 최고점이 중간 지점 아래로 교차하면 시장에서 거래를 종료하십시오. 당일 세션이 끝나면 거래를 종료하십시오.
이제 개별 무역 실적을 자세히 살펴 보겠습니다.
휘발성 필터를 도입함으로써 우리의 이익은 더 커집니다.
이제 우리는 뭔가 좋은 것을보고 있습니다. 우리의 평균 거래 규모는 거래 당 65 달러에서 126 달러로 급상승했습니다. 우리는 거래의 견본 크기를 200 개 거래의 "스윗 스팟"으로 생각하는 것으로 축소했습니다. 그리고 가장 중요한 것은, 우리의 축소가 $ 10k에서 $ 2.7k로 감소했습니다. 중요한 개선.
언제이 전략을 끄세요.
모든 전략이 깨집니다. 시장은 효율적이며, 다른 참가자들은 결국이 엣지를 발견하고 악용하려고합니다. 이렇게되면 가장자리가 사라집니다. 따라서 시스템을 종료하는 메커니즘을 마련해야합니다.
위의 주식 곡선에 주목하면 파란 선이 있습니다. 이 선은 주식 곡선의 100 기간 이동 평균입니다. 리얼 타임 퍼포먼스가 주식 곡선을 뚫고 나면 공연이 시작됩니다. 가장자리가 없어졌습니다. 아마 절대 돌아 오지 않을거야. 따라서 이미이 작업을 수행하는 것이 중요합니다.
물건 정리.
다시 한번, 독서에 감사드립니다. 조금 긴 게시물. 그리고 진실은, 나는 끔찍한 기술 작가라고 들려야한다. 애매한 것에 설명을 적용하는 것은 확실히 내 강한 결정이 아닙니다.
중요한 점은, 수학 능력이 거의없는 전임 고등학교 중퇴자가이 물건을 찾아 낼 수 있다면 ... 그렇게 할 수 있다는 것입니다. 5 조 달러 규모의 헤지 펀드를 운영하는 멋진 지표 또는 멘토가 필요하지 않습니다. 그냥 앉아서 데이터에 대한 질문을하기 만하면됩니다. 답변은 일반 사이트에 있습니다. 하지만 질문을해야합니다.
일단 당신이 질문을하기 시작하면 ... 당신의 상상력은 뿌리를 내릴 것입니다. 귀하의 질문은 연구와 발견의 열기로 변할 것입니다. 당신은 빠르게 집착하게 될 것이며, 누가 당신의 연구가 어디로 인도 할지를 알게 될 것입니다.
그러나 핵심은 연구 및 테스트입니다.
테스트하고 연구하는 또 다른 유익한 이점은 ... 작동하지 않는 것을 빨리 발견 할 수 있습니다. 일부 거래 전문가는 자신의 "기관 주문 흐름, 하이 델타 감마 카파 거래 지시등이 구매 신호를 깜박입니다"라고 공언하면 ... 이론을 일시 중지하고 테스트 할 수 있습니다.
그게 오늘이야. 궁금한 점이 있거나 이론이나 아이디어를 테스트하는 데 도움이 필요하면 ... 연락하십시오. 몇 분 안에 어떤 아이디어라도 프로그램 할 수 있습니다.
저자에 관하여.
에 모트 무어.
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"원유 무역 : 작동하는 전략"에 대한 62 의견
안녕하세요에 모트, OVX를 사용하여 CL 선물 거래에 대한 훌륭한 게시글입니다. 제가 어떻게 할 수 있는지에 대한 과정이나 소책자가 있습니까? 즉 거래 수행 방법, 필요한 계산 방법 등을 단계별로 안내합니다.
아주 재미있어, 에멧! 이 전략을 R. 에 백 테스트하고 싶습니다. OVX의 일일 내역 데이터는 어디에서 얻을 수 있습니까? CBOE 웹 사이트에서 직접 데이터를 구매 했습니까?
$ tick 필터를 추가 하시겠습니까? 그 흥미 롭군요. 나는 그것을 시험 할 것이라고 생각한다.
모든 것을 시험해야합니다. 우리의 마음은 패턴이없는 패턴을보기 위해 유일하게 배선되어 있습니다.
거의 모든 주요 거래 상품에 대해 VIX가 있습니다 (예 : FX, 에너지, 이자율, 인덱스 :
아니! 모두에게 내 비밀을 말하지 마라! 나는 그것들 모두를 사용한다.
개인 거래 가장자리가있는 예금은 HFT와 큰 돈 알 고스 프론트 런으로 확산과 함께 둔탁해진다. 최고의 헤지 펀드가 수백만 달러에 이르기까지 자신의 거래 비밀을 폭로하지 않을 것이라는 소식은 들었을 것입니다. 그리고 dupes는 전형적인 shamshow가 50/50보다 좋게 작동하는 유용한 것을 공유 할 것이라고 생각합니다. 그들은 모두 실패한 전직 상인들이 기꺼이 거짓 사기로 자신을 털어 놓아 월간 괴롭힘을 조장하려고합니다.
$ TICK가 적어도 -400이면 길게 갈거야? 나는 Longs를 위해 $ TICK를 선호한다. 그러나 내부 지표의 경우 A / D 라인과 더 높은 성능을 선호합니다. 그들이 0 위 또는 이하이거나 트렌드에서 명확한 반전을 할 때 나는 트렌드 방향으로 만 거래합니다. 테스트하고 싶은 Emmett의 게시물과 비슷한 설정을 여러 번 사용했기 때문에 프로그래밍 및 백 테스팅 기술을 보유하고 싶습니다.
그래서 RobB 항목에 이러한 내부 부품을 사용하고 있습니까? 나는 당신이 더 이상 하루 종일 근무를 좋아하지 않는다고 생각했기 때문에 놀랐습니다. btw, Peter Rescnik의 Thinkswim에있는 "Shadowtraders"채팅룸에 참석하셨습니까? 그 내부 구조는 그가 스크린 쉐어에서 매일 사용하는 것입니다. 단지 궁금해서, 나는 당신이 그 일이 일어나는대로 운동을 부르는 그 bs 아티스트와 그의 뒤늦은 지껄임보다 훨씬 더 많이하고 있다는 것을 알고 있다고 확신한다.
"RobR"이 아니라 "Rob B". 다른 사람들.
쏴, 나는 그걸 놓쳤다. 처음으로 오타가 아닌 한 RobR을 보았습니다. 나는 최고의 비전을 가지고 있지 않으며, 거래 화면으로 작은 창문에 창문을 넣었습니다.
그건 내가 아니야. 그것이 RobR입니다.
죄송합니다 RobB. 나는 끊임없이 거짓말을하고, 해충의 악취를 변명시키는 guttysnipes를 너무 많이 산만하게했다. 나의 피곤한 시야가 정당한 이드가 당신을 위해 다른 누군가와 오인 한 것과 혼동을 일으켰다.
dtchurn, 당신은 모든 게시물 후에 휴가가 필요합니다. 롤. 혈압을 더 잘 확인하십시오. 나는 TST가 모든 것을 공격했을 때 너무 화가났다. 나는 그것이 어떻게 느껴지는 지 압니다.
테스트를 위해 어떤 소프트웨어를 사용하고 있습니까?
어쩌면 Emmett는 차트에 두 가지 악기가 모두 포함 된 항목 / 종료 차트를 게시 할 수 있습니다.
확실히, 나는 내일 그림을 게시 할 것이다. 그림은 확실히 천 단어의 가치가 있습니다.
이 거래 설정은 매우 쉽습니다. 핵심은 옵션 변동성 가격 - 시장을 떠나는 것을 두려워하는 것입니다.
정보를 주셔서 감사합니다. 중간 점 계산을 시작할 때 명확히 할 수 있습니까?
확실한. 첫 번째 막대에서 계산을 시작합니다. 시장이 새로운 최고치 또는 최저치를 올리면 중간 지점이 조정됩니다.
다행히 도움이 될 것입니다.
전통적인 원유 정식 오픈은 동부 표준시로 오전 9시입니다. 이 차트에 어떤 표준 시간대가 표시됩니까? 또한 OVX 퍼센트 변화에 대한 계산은 무엇입니까? 그것은 석유 시장의 개방에서 변화합니까?
나는 PST 다. 그리고 그것은 나를 위해 오전 6시입니다.
그렇다면 당신의 시간은 심각하게 벗어난 것처럼 보일 것입니다. 너의 글을 쓰는 것은 9에서 1130 ET까지만 거래한다고 말한다. 사진은 6시에 시작하여 1130으로 끝나는 것을 보여줍니다. PT 인 경우 총 5 시간 30 분입니다. 반면에 귀하가 작성한 ET는 2 시간 30 분이므로 허용됩니다 참조 중간 점을 얻으려면 2 시간을 기다리는 경우 실제로 시장에 30 분.
중간 점은 0600 ET에서 0800 ET까지입니까?
아직도 당신이 백분율 하락을 계산하고 있는지 확실하지 않습니다. 전날의 절대 값과 관련이 있습니까?
나는이 기사를 이해하지 못한다. 이 교육 웹 사이트는 귀하가 검토하고 있거나 무엇입니까? 링크 또는 도메인 이름이 표시되지 않습니다.
이 기사는 벤더에 대한 리뷰가 아니지만 Emmett가 더 나은 단어 "당신이 스스로 생각할 수 있도록"거래 부족에 대해 쓰고있는 일련의 기사 중 일부입니다. 그는 아마도 케빈 (Kevin)의 가르침을 토대로 알 고 트레이딩 (algo trading)을 사용하고 있으며, 다양한 매개 변수를 프로그래밍하고 다시 테스트합니다.
아마 Algo Trading Articles와 그의 리뷰 기사를 구별하기 위해 더 나은 직함을 사용할 수 있습니다. 아마도 자신의 알고리즘에 등급을 매기는 것이 다소 혼란 스러울 것입니다.
이 간단하면서도 꽤 효율적인 algo와 재미있는 OVX 기반의 변형에 대한 Emmett에게 감사드립니다. 힘든 시간을 보내고 있지만 실제로 어떤 데이터를 찾고 있는지 알고 있습니다. 위 차트는 25 번째 feb 2016을 가리키며 그 당시 WTI는 약 30 (Brent는 그리 멀지 않았으며 USO는 10 미만)이었습니다. 귀하의 차트에서 볼 수있는 40 개의 핸들에서 멀리 떨어져 있습니다 ... 특정 측면을 명확하게 설명해 주시겠습니까? 고마워.
이러한 유형의 전략을 프로그램해야합니다. 조건이 충족되면 발화하도록 설정합니다.
장기간에 걸쳐 아무 일도 일어나지 않는 다른 전략이 있습니다. 그리고 붐, 그들은 돈을 스핀하기 시작합니다. 9 월에 시작될이 가을의 가을 기간은 정말 터지기 시작합니다.
NoDoji와 JackHershey가 Elitetrader의 스레드를 살펴보고 데이 트레이딩 스켈링에 대한 강의를 살펴보십시오. Elitetrader의 남작은 명백하게 주된 scalper와 무역 과정 판매 인이었다. elitetrader / et / threads / what-did-you-do-with-the-million-you-earned.309659 /
그것은 "스캘핑 (scalping)"이 의미하는 바에 달려 있습니다. 8 ticks에 무역 스캘핑을 시도하거나, 2 ~ 3 ticks에 대해 거래를 시작하고 있습니다. 나는 그러한 방법을 가르치는 많은 전문가들에도 불구하고 후자를 성공적으로 수행 한 사람을 알지 못합니다. 이제는 전자가 ...
스캘핑에 대한 훌륭한 토론. 나는 모두에게 동의한다. 시장이 확장 된 움직임을 보일 때 분명히 일어난 승자를 돌릴 때도 개선되기 시작했습니다. 연습보다 설교하는 것이 훨씬 더 어렵습니다. 귀하의 답변에 감사드립니다.
엘리트에게서 이미 알고 있던 모두는 완전하게 쓸모없는 정보이다. HFT는 더 나쁜 duh를 소매조차 만들었다. 그것은 bmt에 대한 adnausem에 대해 논의되었으며, 심지어 금 달기에 의해 역류를당한 몇 달 전의 코멘트에서도 여기에 있습니다. 심지어 지난 10 년 동안 버 뱅크스 (Bburns)를 다시 방문해도 듀얼 타임 프레임을 가르쳤습니다. 그것은 1 ~ 3 분 차트에 5-15 분이 걸리는 유행이었습니다. 내가 말했듯이, 특히 bttks 리뷰의 새로운 글을 무시하고 멋진 웃음을 느낍니다.
나는 네가 한 모든 요점에 동의했다. 대부분의 사람들은 돈과 관련하여 정서적으로 생각합니다. 특히 속았다면. 일반 포스터는 공급 업체를 정직하게 유지하려고 노력하고 있으며 감사하게 생각합니다. 이 블로그와 기고자 덕분에 거래 이익에 대한 내 견해가 현실과 맞닥 뜨리게됩니다.
여러 시간 프레임까지, IMO는 하향식 접근 방식으로 가야하거나 차도에 나설 준비가되어 있어야합니다.
트롤이 다른 사람들에게 가장하는 4 피트의 다른 ID를 사용하여 과거 몇 달간 논평에서 아픈 패를 가진 다른 회원들에 대한 단호한 게시물을 guttysnipe potshots에 가져 가면 그때 그럴 수 있습니다. 독자층의 나머지 부분은 그가 "더 나은 비비"가 얼마나되는지 결정합니다. 위대한 그림 게시 Cyn 그때.
어쩌면 당신의 포스트는 돋보일 것입니다. 나는 당신을 단 하나 밖으로 시도하는 그 스크린 이름을주의했다. 일반인을 해치려는 가짜 쇼에 대한 의견 만 읽었 기 때문에 미쳤습니다. 단점을 제외하고는 누가 그걸로 화가 났을까요?
이봐 요 - 당신이 여기있는 다른 사람들이 당신과 당신의 호언 장담을 정말로 싫어하는 것을 본 적이 있습니까? 어쩌면 내가 그 사람들 중 한 명인 것 같아. 그리고 나는 피트가 아닙니다.
이 사이트에 아무 것도 추가하지 마십시오. 그리고 나는 너만큼 오래 여기있을거야. 그럼 나 한테 익숙해 져야 해.
별칭을 작성하여 다른 사람의 이름을 복사하고 지속적으로 모욕을 게시하는 사람은 튼튼한 근거가 아닙니다.
가치를 더하는 것에 관해서는, 나는 Dtchurn을 모욕하는 것을 제외하고는 당신이 게시물을 만드는 것을 기억하지 못합니다. 추가 한 유용한 게시물에 대한 링크를 표시해 주시겠습니까?
마지막으로 Pete와 Dtchurn이 싸우는 곳에서 Pete 또는 관련자가 매우 믿을만한 시점에 정확하게 나타났습니다.
싫어, 너만 미친 pscyho처럼 냄새 나는 의상을 입고 gollumpeet는 내 게시물에 다른 사람이 아닌. 왜냐하면 당신은 틀린 트롤이라고 입증 되었기 때문에 그것을 받아들이지 않을 것입니다. 그리고 b__ks에 가짜 게시물을 올려 자신과 대화를 나누십시오. 당신의 역사를 알고있는 사람은 누구도 그것을 사지 않습니다, 롤.
그것은 마닐라 II의 스릴라와 같습니다. 개인적으로 Pete 나 그의 별칭 중 하나가 요즘 엉뚱한 물건을 게시하기 시작하면 나는 그냥 시도하고 무시합니다. 게시물이 다소 합리적이라면 나는 대답 할 것이다.
그러나 그는 Dtchurn 별칭을 구성하는 맨 위로갔습니다. 트럼프가 그에게 일어났다면 트럼프가하고있는 일을 상상해 보라. 어쩌면 평화가 이루어지지 않을 수도 있고 마닐라 2 세의 스릴 라 (Thrilla)도 마찬가지입니다.
나는 천재가 아니야. 맞춰봐.
글자 그대로 글에 내 생각을 표현할 단어가 없으므로 마이크가 방금 전율을 올리며 게시 한 조언과 링크로 기쁨에 넘칩니다.
그리고 내 마음의 뒤에서 나는 나의 것과 같은 당신의 게시물을 신이 비꼬기를 바랍니다.
그래, 골룸 트롤을 무시하고 우리가 자주 언급 한 이후 엘리트와의 만남을 시도해 보라. 에콰도르 beachforum만큼 나쁘다는 증거는 없습니다. 엘리트의 은혜는 그것이 두 우화와 화를위한 훨씬 더 공개 된 포럼이기 때문에 이전의 우두머리들을 모두 똑같이 지목 했으므로 실제로 정직한 소식을들을 수 있습니다. 그들은 마침내 그곳에 살고있는 정신병 치료사들에 의해 놀랍게도 쏟아져 나오는 것이 아닌, 그 전성기였던 저주를 마침내 온건하게 만들었습니다.
"문제 없어. 나는 스캘핑 전략에 관해 쓸 것이다. 간단합니다. "- 좋은 주제 인 Emmett, & amp; 그것 주위의 토론 (코멘트).
내가 SW를 사랑하는 한, 나는 또한 항상 결함을 보았다. 현실 세계에서 예상치 못한 문제가 발생하더라도이를 테스트하여 죽음에 이르게 할 수 있습니다. 일부 컴퓨터가 저축하는 것을 상상할 수는 없습니다. 예상치 못한 일이 예기치 않은 방식으로 사고 팔리는 예기치 않은 루프로 프로그램을 보내는 플래시 충돌과 같은 경우에 어떻습니까?
그러나 나는이 전략이 자동 조종 장치에 있어야한다는 것을 이해하는 유일한 방법에 동의한다.
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